ลงทุนแบบ Jim Simons ต้นแบบ Quant King
- LittleHydrangea
- 15 views
ลงทุนแบบ Jim Simons ผู้บุกเบิกการลงทุน โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือหลักการทาง algorithm ซึ่งจะมีการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเช่น กราฟ หรือแผนภูมิ หรือความน่าจะเป็น โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการลงทุนเป็นคนแรก ๆ
เจมส์ ไซมอนส์ หรือจิม ไซมอนส์ มีแนวคิดในการลงทุน แบบการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือหลักสถิติ ในการคำนวณความน่าจะเป็น หรือความเติบโตของหุ้น ที่ต้องการที่จะลงทุน ซึ่งจะคำนวณจากการใช้หลักการทางคอมพิวเตอร์ หรือการใช้ AI ในการเทรดหุ้นหรือซื้อขาย
แต่หลักการนี้ จะต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ และหลักการทางสถิติที่สูง ทำให้ช่วงแรกของการลงทุน แบบเจมส์ จะต้องมีการจ้างนักคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยเขาในการคิดคำนวณสูตร ที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อในการลงทุนกับหุ้น ที่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือตัวเลขเป็นหลัก
เมื่อหลักการนั้น ประสบความสำเร็จ จนได้ข้อมูลหรือ Big Data จึงนำข้อมูลนั้นลงไป ในคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะให้ AI นั้น ช่วยในการเทรดหุ้น หรือการซื้อขายหุ้น เพราะการให้ AI ลงทุนนั้น จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของความกลัว หรือความโลภ เกี่ยวกับความผันผวน ของราคาตลาด
ที่มา: Jim Simons จากนักคณิตศาสตร์ สู่ผู้บริหารเฮดจ์ฟันด์ 3 ล้านล้าน [1]
เจมส์มักจะใช้หลักการ ในทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้ลงทุนนั้น ต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ ที่ค่อนข้างสูง เพราะการลงทุนรูปแบบนี้ จะต้องใช้ความรู้ และความเข้าใจ ในหลักการทางคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์เป็นหลัก
ซึ่งในหลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้ คือการหาค่าความผิดปกติ ของตารางการลงทุน หรือตัวเลข ที่อยู่ในการลงทุน ซึ่งการที่จะหาความผิดปกตินี้ ก็จะใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในการตรวจสอบ หาความผิดปกติในหุ้นตัวนั้น ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนมาก
ทำให้ผู้ที่ต้องการจะทำตามนั้น ทำตามค่อนข้างยาก และมีข้อมูลที่ซับซ้อน และยากแก่การเข้าใจ อีกทั้งผู้ลงทุนต้องมีความเข้าใจ ในหลักการในคอมพิวเตอร์ หรือ AI เพื่อใช้ในการลงทุน
ที่มา: Jim Simons และต้นกำเนิดของ Renaissance Technologies [2]
ในการคาดการณ์อดีต ของความเป็นมาในตลาด มีความสำคัญ กับการพยากรณ์ตลาดในปัจจุบัน เพราะการที่มองไปถึงอดีตของตลาด หรือหุ้นที่ต้องการจะลงทุนนั้น เป็นเหมือนกับการทบทวนความน่าจะเป็น ที่มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ ในอนาคต ซึ่งหากหุ้นตัวนั้น มีอดีตที่มีความฝืดเคือง หรือมีการขาดทุนมาก่อน
เพื่อประกอบการพิจารณาในการลงทุน ว่าควรลงทุนกับหุ้นที่มีอดีต เคยที่จะขาดทุน หรือฝึกเคืองทางด้านการเงินหรือไม่ ทำให้วิธีการนี้ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรู้ว่าหุ้นตัวไหน มีแนวโน้มการลงทุนที่เติบโต หรือแย่ลงในอนาคต ทำให้การวิเคราะห์ตลาดนั้น ไม่ได้มีความจำเป็น
หรือสำคัญมากกว่าการวิเคราะห์อดีต เพราะการดูพยากรณ์ตลาดนั้น เป็นเหมือนกับการสุ่ม หรือการเดาความน่าจะเป็น ที่จะเกิดขึ้นเพียงเท่านั้น ทำให้ไม่มีหลักการ หรือที่มาที่ไป หรือเหตุผลในการรองรับการพยากรณ์นั่นเอง
ที่มา: ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต [3]
เหตุผลที่เจมส์มองว่าข้อมูลนั้น มีความสำคัญต่อการลงทุน เพราะข้อมูลนั้น เป็นเหมือนกับสิ่งที่มีที่มาที่ไป หรือสามารถอ้างอิงอดีต หรือปัจจุบันของหุ้นตัวนั้น ๆ ได้ ทำให้ข้อมูลตรงนี้ สามารถนำไปใช้ ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ โดยข้อมูลเหล่านี้ สามารถนำไปคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้
โดยการคำนวณ ด้านของความผิดปกติของข้อมูล ที่เกิดขึ้นนั้น เจมส์ได้นำข้อมูลความผิดปกติทางนี้ ไปเก็บรวบรวมเป็น Big Data เพื่อที่จะนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ และให้ AI ช่วยในการคำนวณความผิดปกติเหล่านี้ เพื่อสร้างกำไร จึงแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้มา จากการลงทุน หรือข้อมูลจากอดีต
หรือปัจจุบันที่มีอยู่ของหุ้นตัวนั้น ๆ มีข้อมูลที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการลงทุน ในรูปแบบของเจมส์ จะมีการใช้หลักการในการหาคณิตศาสตร์เป็นหลัก
ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการลงทุน ในรูปแบบของเจมส์ คือจะใช้คอมพิวเตอร์ ในการคำนวณความผิดพลาด ของการลงทุนของหุ้น ที่ต้องการที่จะศึกษา ก่อนเพื่อที่จะนำข้อผิดพลาด หรือความผิดปกติของหุ้น ที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทุน หรือการซื้อขายนี้ มาใช้คำนวณในระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเจมส์มักจะมีการนำข้อมูล เข้าสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประกอบการคิดคำนวณ โดยใช้ AI เป็นหลัก และAI ก็จะช่วยในการคิดวิเคราะห์การลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถใช้AI ประกอบกับข้อมูลของการลงทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการลงทุน ในจังหวะต่าง ๆ ที่เหมาะสม
โดยเครื่องมือAIนั้น จะมีหลักการในการตัดสินใจ ที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาด และไม่มีสิ่งเร้า หรือความคิดเห็นใด ๆ นอกจากข้อมูล ที่ป้อนไว้ได้เท่านั้น ซึ่งตรงนี้ จะถือว่าเป็นข้อดีกว่าการลงทุนด้วยตนเอง เพราะมนุษย์นั้น มักจะมีการลงทุนด้วยความรู้สึก เช่น ความกลัว และความโลภ
วิธีการจัดการความเสี่ยง ผู้ลงทุนมักจะมี การลงทุน แบบกระจายความเสี่ยง กับหุ้นหลาย ๆ ตัว ซึ่งทำให้วิธีการจัดการความเสี่ยงนี้ เป็นวิธีการที่เบสิกที่สุด ที่ผู้ลงทุนทุก ๆ คนมีไว้ เมื่อเกิดความเสี่ยง แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบของเจมส์ คือการกระจายความเสี่ยงในอัลกอริทึม คือ การให้คอมพิวเตอร์นั้น
คิดวิเคราะห์ และคำนวณสูตร หรือค่าต่าง ๆ ในความต่างของหุ้นแต่ละตัว ซึ่งในแต่ละข้อมูลนั้น ก็จะมีค่าของความคลาดเคลื่อนอยู่ ซึ่งในความเสี่ยงนี้เอง อัลกอริทึมก็จะมีการปรับปรุง หรือการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ หลังจากการแสดงผลลัพธ์การลงทุน ซึ่งนอกจากจะใช้อัลกอริทึมแล้ว ผู้ลงทุนยังควรที่จะต้อง
มีการดูแลและการจัดการพอร์ตอยู่เสมอ เพราะอัลกอริทึมจะเป็นเพียงตัวช่วย ในวิเคราะห์และบอกถึงดีเทล ในการลงทุนต่าง ๆ เพียงเท่านั้น
สรุป การลงทุนแบบเจมส์ เป็นการลงทุน ที่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เป็นหลัก โดยใช้การคำนวณทางสถิติ ในการคิดคำนวณสูตร หรือข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการลงทุน เพื่อให้AIนั้นช่วยเหลือในการลงทุน และช่วยในการรวบรวมข้อมูล หรือพิจารณาถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนการลงทุน
สำหรับนักลงทุนปกติ หรือมือใหม่นั้น ไม่สามารถลงทุนตามหลักของเจมส์ได้ เพราะมีความยากในเรื่องของความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีความท้าทาย และต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก จึงไม่เหมาะกับนักลงทุนแกติ หรือมือใหม่ ที่กำลังเริ่มต้นลงทุน
การลงทุนแบบการใช้คณิตศาสตร์แตกต่างกับการลงทุนจากการดูข้อมูลข่าวสาร ทางด้านตัวเลข และความน่าจะเป็น ที่มีการอ้างอิงมาจากข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งการรู้ข้อมูล ในข่าวสารของหุ้น หรือบริษัทนั้น ๆ ถือเป็นข้อได้เปรียบที่มากกว่า การลงทุนในคณิตศาสตร์ เพราะติดตามข่าวสารได้ทันเวลามากกว่า
